Nguyễn Trung Lập, Founder
Tại sao chọn phương pháp này?
Loại bỏ các sai lệch tâm lý phổ biến như FOMO hay bán tháo trong hoảng loạn
Kiểm chứng và đánh giá chiến lược dựa trên dữ liệu lịch sử
Xây dựng hệ thống đầu tư có thể lặp lại và đo lường hiệu quả một cách rõ ràng
Thay vì cố gắng "dự đoán thị trường", đầu tư định lượng tập trung vào việc xác định và khai thác các quy luật thống kê có tính lặp lại — từ đó tạo nền tảng cho một chiến lược đầu tư kỷ luật và bền vững trong dài hạn.
Đầu tư cảm tính (Emotional Investing)
Dựa trên tin tức, cảm nhận thị trường và kinh nghiệm cá nhân
Dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông và biến động ngắn hạn
Quyết định thiếu nhất quán, khó đo lường hiệu quả
Phụ thuộc nhiều vào "đoán định" và phản ứng theo thị trường
Đầu tư định lượng (Quantitative Investing)
Dựa trên dữ liệu, mô hình phân tích và các quy tắc rõ ràng
Hạn chế tối đa yếu tố cảm xúc trong quá trình ra quyết định
Chiến lược có tính hệ thống, nhất quán và có thể kiểm chứng
Tập trung vào xác suất và các quy luật lặp lại trong dài hạn
Quy trình hoạt động
Về bản chất, phương pháp đầu tư định lượng được triển khai qua 3 bước cốt lõi:
1. Thu thập và phân tích dữ liệu (Screening)
Dữ liệu được tổng hợp từ nhiều nguồn như giá cổ phiếu, khối lượng giao dịch, báo cáo tài chính và các chỉ số kinh tế vĩ mô,... làm nền tảng cho toàn bộ quá trình phân tích.
2. Xây dựng mô hình đầu tư (Modelling)
Các mô hình định lượng được sử dụng để phân tích dữ liệu, từ đó xác định những yếu tố có ảnh hưởng đến giá và hình thành chiến lược đầu tư.
3. Kiểm chứng chiến lược (Backtesting)
Trước khi áp dụng thực tế, chiến lược được kiểm chứng trên dữ liệu lịch sử trong nhiều năm nhằm đánh giá lợi nhuận kỳ vọng, mức độ rủi ro và tính ổn định.
Tại QuantCap Invest, chúng tôi áp dụng tư duy định lượng để xây dựng các chiến lược đầu tư dựa trên dữ liệu và kỷ luật hệ thống với ba nguyên tắc cốt lõi:
1
Ra quyết định dựa trên dữ liệu
Mọi quyết định đầu tư được dẫn dắt bởi dữ liệu và các quy tắc đã xác định trước — thay vì tin đồn hay cảm xúc thị trường.
2
Kiểm chứng chiến lược trước khi triển khai
Tất cả các chiến lược đều được kiểm tra trên dữ liệu lịch sử nhằm đánh giá hiệu quả, rủi ro và tính ổn định trước khi áp dụng vào thực tế.
3
Quản trị rủi ro một cách có hệ thống
Danh mục đầu tư được xây dựng và vận hành theo các nguyên tắc rõ ràng, hướng tới tối ưu hóa lợi nhuận đồng thời kiểm soát rủi ro trong dài hạn.
Hiểu cách dữ liệu được sử dụng trong đầu tư
Xây dựng các nguyên tắc ra quyết định rõ ràng
Vận hành danh mục đầu tư một cách kỷ luật và nhất quán
